อุตสาหกรรมการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลมีการพัฒนาอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นจำนวนของกระเป๋า, ปริมาณการซื้อขายการเจริญเติบโตและการรวมของวิธีการทางการเงินแบบดั้งเดิมคือบางส่วนของปัจจัยที่แนะนำอัตราการยอมรับเพิ่มขึ้นของการลงทุนในสินทรัพย์ cryptocurrency ตั้งแต่บอทสกุลเงินดิจิทัลไปจนถึงเครื่องมือ CFD – มีการปรับใช้กลยุทธ์เครื่องมือและวิธีการต่างๆเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากประสบการณ์การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล
ในบทความนี้เราจะมาดูวิธีการหนึ่งที่เรียกว่า backtesting ที่ใช้ในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลเพื่อประเมินประสิทธิภาพของการค้าหรือแนวคิด ทุกสิ่งที่จำเป็นในการทำ backtest จะครอบคลุม
Backtesting คืออะไร?
การทดสอบย้อนหลังเป็นวิธีการที่ใช้ในตลาดการเงินเพื่อประเมินความเป็นไปได้ของแผนการซื้อขายหรือกลยุทธ์ ปัจจุบันแนวคิดของการทดสอบย้อนกลับถูกนำมาใช้ในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลเช่นกัน การทดสอบย้อนหลังช่วยอำนวยความสะดวกในการประเมินกลยุทธ์การซื้อขายโดยการทดสอบกับข้อมูลตลาดในอดีตในอดีต ด้วยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลตลาดในอดีตผู้ซื้อขายจะพยายามทำความเข้าใจการคำนวณและประสิทธิภาพของกลยุทธ์
หลัก ๆ แล้วการทดสอบย้อนกลับเป็นวิธีที่ผู้ค้าสามารถลองคาดการณ์ว่ากลยุทธ์จะทำกำไรได้หรือไม่เมื่อใช้งานด้วยเงินทุนจริง หากผลลัพธ์ของการทดสอบกลยุทธ์ย้อนกลับเป็นสิ่งที่ดีพวกเขาสามารถดำเนินการต่อไปและนำไปใช้กับสภาพแวดล้อมจริงได้ หากผลลัพธ์ไม่ดีพวกเขาสามารถปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงในกลยุทธ์ปัจจุบันและนำไปใช้ใหม่เพื่อประเมินประสิทธิภาพ
Backtesting เป็นหนึ่งในเครื่องมือพร้อมกับการซื้อขายกระดาษและบอทสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับความนิยมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ค้าในการทดสอบกลยุทธ์ย้อนหลังอย่างละเอียดก่อนที่จะปล่อยออกสู่ตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่มีความผันผวน ในขณะที่ตลาดไม่เคยเคลื่อนไหวเหมือนเดิมอย่างแน่นอน แต่การทดสอบย้อนกลับขึ้นอยู่กับสมมติฐานที่ว่าตลาดเคลื่อนไหวในรูปแบบที่คล้ายคลึงกันเหมือนในอดีต
ปัจจัยที่ต้องพิจารณาก่อนทำการทดสอบย้อนหลัง
แนวคิดหลักของการทดสอบย้อนหลังคือการให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการซื้อขายปัจจุบันโดยใช้แผนภูมิรูปแบบและกราฟจากอดีต อย่างไรก็ตามในขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องเข้าใจด้วยว่าสิ่งที่ทำงานในอดีตอาจไม่ประสบความสำเร็จในอนาคต
การทดสอบย้อนหลังที่ประสบความสำเร็จต้องคำนึงถึงประเด็นสำคัญ 2 ประการ ได้แก่ ความสามารถในการทำกำไรโดยรวมของการค้าหรือกลยุทธ์และจำนวนความเสี่ยง ต่อไปนี้เป็นข้อควรพิจารณาบางประการที่ผู้ซื้อขายควรคำนึงถึงเพื่อให้สามารถทดสอบย้อนหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาวะตลาดปัจจุบัน
ข้อมูล -ในการดำเนินการทดสอบย้อนหลังอย่างมีประสิทธิภาพสิ่งสำคัญคือต้องหาชุดข้อมูลการทดสอบย้อนหลังที่เหมาะสมซึ่งเป็นลางดีกับสถานการณ์ตลาดในปัจจุบัน สิ่งนี้ทำให้สามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ที่ถูกต้องได้เนื่องจากสภาวะตลาดที่คล้ายคลึงกัน
ข้อกำหนด -จำเป็นต้องเข้าใจข้อกำหนดสำคัญของผู้ซื้อขายล่วงหน้า สิ่งที่จะทำให้กลยุทธ์ทำงานได้มากขึ้นและปัจจัยใดที่จะทำให้สมมติฐานพื้นฐานผิดพลาดคือคำถามบางส่วนที่เทรดเดอร์ควรคำนึงถึงเพื่อใช้ผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพหรือเปลี่ยนกลยุทธ์การเทรดในปัจจุบัน
ค่าใช้จ่าย -จำเป็นต้องคำนึงถึงต้นทุนการซื้อขายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องรวมถึงค่าธรรมเนียมนายหน้าค่าธรรมเนียมการซื้อขายค่าธรรมเนียมการลื่นไถล ฯลฯ เพื่อให้มีการประมาณต้นทุนขั้นสุดท้ายที่เหมาะสม
เครื่องมือ -ผู้ค้าอาจพัฒนาอัลกอริทึมการซื้อขายของตนเองหรือใช้เครื่องมือที่ช่วยให้พวกเขาทดสอบการค้าของตน จำเป็นต้องใช้ชุดเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อกำหนดผลลัพธ์ที่เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 1: กรอกข้อมูลการสั่งซื้อคุณภาพสูง
เพื่อทดสอบกลยุทธ์ปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพเทียบกับข้อมูลตลาดในอดีตจำเป็นต้องมีข้อมูลที่มีคุณภาพสูง ยิ่งไปกว่านั้นข้อมูลควรตรงกับสภาพปัจจุบันในตลาดสกุลเงินดิจิทัลอย่างถูกต้อง หากไม่มีลำดับข้อมูลคุณภาพสูงผลลัพธ์อาจไม่ถูกต้องทั้งหมด
ขั้นตอนที่ 2: ใช้เครื่องมืออัตโนมัติ / สร้างเครื่องมือ Backtesting ของคุณ
เทรดเดอร์อาจเลือกสร้างเครื่องมือ backtesting ของตนเอง อย่างไรก็ตามโปรดจำไว้ว่าให้จำลองปัจจัยต่างๆเช่นค่าธรรมเนียมการซื้อขายการลื่นไถลและสเปรดการเสนอราคาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
หรืออีกวิธีหนึ่งคือผู้ซื้อขายสามารถใช้เครื่องมืออัตโนมัติรวมถึงCryptohopperเพื่อทดสอบกลยุทธ์ของตนในตลาดจริงโดยไม่ต้องยุ่งยากในการสร้างด้วยตนเอง เครื่องมือทดสอบย้อนหลังจะทดสอบกลยุทธ์ของคุณร่วมกับการกำหนดค่าของคุณ มันจะสแกนว่า Hopper ของคุณจะซื้อเมื่อใดและผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรกับการตั้งค่าปัจจุบันของคุณ เป็นวิธีที่สมบูรณ์แบบในการวิเคราะห์ว่าตั้งค่า Stop-Loss, Trailing Stop-Loss และอื่น ๆ อย่างถูกต้องหรือไม่
ขั้นตอนที่ 3: ทดสอบ
ก่อนที่จะปรับใช้กลยุทธ์ในตลาดจริงตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทดสอบซ้ำ ๆ เครื่องมือนี้เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมไม่เพียง แต่จะทดสอบผลลัพธ์เท่านั้น แต่ยังช่วยทำความเข้าใจพฤติกรรมของกลยุทธ์เฉพาะด้วย นอกจากนี้ยังช่วยในการสร้างกลยุทธ์ใหม่หรือปรับกลยุทธ์ปัจจุบันของคุณ
ขั้นตอนที่ 4: ปรับใช้
ตอนนี้คุณสามารถเลือกที่จะปรับใช้กลยุทธ์ที่ผ่านการทดสอบในตลาดจริงได้แล้ว หากคุณใช้บอทอัตโนมัติเช่น Cryptohopper คุณยังสามารถเลือกที่จะปรับใช้ในการซื้อขายกระดาษหรือการซื้อขายแบบจำลองเพื่อทดสอบประสิทธิภาพในตลาดจริง
สิ่งที่ต้องทำก่อนการทดสอบย้อนหลัง
ก่อนที่เราจะเริ่มด้วยตัวอย่างการทดสอบย้อนหลังมีบางสิ่งที่คุณควรพิจารณา คุณจะต้องพิจารณาว่าคุณเป็นเทรดเดอร์ประเภทใด คุณเป็นนักเทรดที่มีวิจารณญาณหรือเป็นระบบ ?
การซื้อขายด้วยดุลยพินิจเป็นไปตามการตัดสินใจ – ผู้ค้าใช้วิจารณญาณของตนเองว่าจะเข้าและออกเมื่อใด เป็นกลยุทธ์ที่ค่อนข้างหลวมและเปิดกว้างซึ่งการตัดสินใจส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการประเมินเงื่อนไขของเทรดเดอร์ อย่างที่คุณคาดหวังการทดสอบย้อนกลับมีความเกี่ยวข้องน้อยกว่าเมื่อพูดถึงการซื้อขายตามดุลยพินิจเนื่องจากกลยุทธ์ไม่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดแน่นอนว่านี่ไม่ได้หมายความว่าหากคุณเป็นเทรดเดอร์ที่มีวิจารณญาณคุณไม่ควร backtest หรือซื้อขายกระดาษเลย ก็หมายความว่าผลลัพธ์อาจไม่น่าเชื่อถือเท่ากับในกรณีอื่น ๆ
